So verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises ausgleicht. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und der Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA tut, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der untenstehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis genauer an als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA geht, ist sie ein Verkaufssignal, da sie anzeigt, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glätten und Erzeugen einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen Fällen kann es zu falschen Signalen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind gleitende Durchschnittswerte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. NYSE Prozent der Bestände über 200 Tage bewegen Averag Indicator Trading Analytics Hilfe-Seite AssetMacro automatisch berechnet und präsentiert NYSE Prozent der Vorräte oben 200 Tage Umzug Averag Indicator Trading-Signale. Diese Signale werden von professionellen Händlern und Investoren verwendet. Berechnungen werden für Zeiträume von 1 Woche, 1 Monat, 3 Monaten, 6 Monaten und 1 Jahr durchgeführt. Dies sind die am häufigsten verwendeten Zeitrahmen von Händlern und Investoren verwendet. Preis-und Retouren zeigt NYSE Prozent der Bestände über 200 Tag Moving Averag Indicator Preis für verschiedene Zeitrahmen vorgelegt. Zum Beispiel Spalte 1 Woche präsentiert NYSE Prozent der Aktien über 200 Tag Moving Averag Indicator Preis 5 Börsentage früher als heute. Rückkehr wird in Ausdrücken angezeigt und ist die Rückkehr des gegenwärtigen Preises gegen den Preis von NYSE Prozent der Vorräte über 200 Tag Beweglicher Averag Indikator 5 Börsentage früher. Zum Beispiel Spalte 1 Woche präsentiert NYSE Prozent der Bestände über 200 Tage Moving Averag Indicator Return berechnet als ((Aktueller Preis - Vorheriger Preis) Vorheriger Preis) x 100. Moving Averages Abschnitt präsentiert Moving Averages der NYSE Prozent der Bestände über 200 Tag Moving Averag Indikator für verschiedene Zeitrahmen. Die gleitenden Durchschnitte glatt machen die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator von Händlern und Investoren verwendet. AssetMacro präsentiert den aktuellen Wert des Simple Moving Average für den zu prüfenden Zeitrahmen (zB 1 Woche, 1 Monat usw.). Der 1 Woche (oder 5 Tage) einfache gleitende Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Darüber hinaus zeigt dieser Abschnitt mit einem grünen oder roten Pfeil, ob der gleitende Durchschnitt nach oben oder nach unten geneigt ist. Investoren verwenden Gleitende Mittelwerte, um die Handelssignale zu ermitteln, um einen Vermögenswert entweder durch das Kreuz des Sicherheitspreises gegenüber dem gleitenden Durchschnitt und oder durch die Änderung der Steigung des gleitenden Durchschnitts zu kaufen oder zu verkaufen. Quantitative Systems stellt die von Quantitative Systems generierten Signale vor: Breakout-Systeme und Perzentile Systeme. Das Breakout-System berechnet die höchsten und niedrigsten Werte der Sicherheit für den zu prüfenden Zeitrahmen, und wenn der Sicherheitspreis den Zeitrahmen überschreitet, erzeugt er ein Kaufsignal, bis der Wert der Sicherheitskurve die Zeitspanne unterschreitet, wo das Signal zu einem Verkaufssignal umgekehrt wird. Das Breakout-System wird mit einem grünen und roten Pfeil angezeigt, wenn das Signal für die Sicherheit und der spezifische Zeitrahmen Kauf oder Verkauf ist. Das Perzentilsystem zeigt, was der prozentuale aktuelle Kurs der Wertpapiere gegenüber der Wertpapierpreisspanne für den zu prüfenden Zeitrahmen ist. Ein standardmäßiges quantitatives System kann unter Verwendung des Perzentilsystems erzeugt werden, wie zum Beispiel ein Kaufsignalsignal, wenn das aktuelle Perzentil über 75 liegt und das Signal verkauft, wenn das aktuelle Perzentil unter 25 liegt. Der Volatilitätsabschnitt stellt die Volatilität der Sicherheit für die verschiedenen Zeitrahmen dar. Volatilität ist ein sehr wichtiges Instrument für Händler und Investoren, mit dem sie Folgendes bestimmen: die Positionsgröße eines Handels, ob ein bestimmter Vermögenswert mehr oder weniger riskant zu halten ist und auf der Grundlage der aktuellen Volatilität zusammen mit der Korrelation hilft, die er bei der Strukturierung eines Unternehmens unterstützt diversifiziertes Portfolio. Volatilität wird als annualisierte Volatilität für verschiedene Zeitrahmen berechnet. 5-Tage Annualisierte Volatilität wird als Standardabweichung der 5-tägigen täglichen Rendite multipliziert mit der Quadratwurzel von 252 Tagen berechnet. NYSE Prozent der Aktien über 200 Tage Umzug Averag Indikator Charts AssetMacro präsentiert NYSE Prozent der Aktien über 200 Tage Umzug Averag Indikator Charts für die gängigsten Zeitrahmen von Händlern und Investoren beobachtet. Preis-Chart Preise für Sicherungskopien und bewegte Durchschnitte für 6 Monate, 1 Jahr und 5 Jahre. Trader können die Sicherheit Trends und Verhalten auf einen Blick zu beobachten. Jeder Benutzer kann die historischen Daten für dieses Kennzeichen kostenlos herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Download Data orange klicken und sich anmelden. Returns Abschnitt präsentiert die Rückkehr der Sicherheit im Vergleich zu den Renditen der wichtigsten Vermögenswerte in der Handelsfläche: SP 500 repräsentiert US-Aktienmarkt, TLT ETF, die die US-Bond-Markt, US-Dollar, Rohöl, CRB Industrials repräsentieren Rohstoffe und Gold. Ein Händler muss eine Wertpapierrendite, Volatilität und Korrelation im Vergleich zu den fundamentalsten Vermögenswerten, die die globalen Märkte bestimmen, die Aktien, Anleihen, Rohstoffe, US-Dollar und Gold sind, überwachen. Dieser Abschnitt stellt die Wertentwicklung des Wertpapiers gegenüber dem Global Assets für 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr dar. 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Mein Großvater Dick Fabian war einer der ersten Investoren, die einen Trend nach dem System basierend auf dieser Messung pionierten. Zurück in den späten 1970er Jahren stellte er fest, die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt (im Wesentlichen 200 Tage) war ein ausgezeichneter Kauf und Verkauf Trigger für Aktien. Es war schwierig, sogar die täglichen Schlusskurse damals zu bekommen. Er musste zur Bibliothek zurückkehren und alle wöchentlichen Daten aus der Zeitung herausforschen, nur um den Durchschnitt zu kompilieren. Dann Diagramm auf dem Diagrammpapier von Hand. Er nutzte diese Forschung, um eine sehr erfolgreiche Finanzpublikation namens Telefon Switch Newsletter zu finden, die auf diesem Konzept basierte. Durch die 1980er und 1990er Jahre, dieses System wirklich gedeiht. Es bekam Abonnenten aus dem Markt vor dem Crash 1987 und legte riesige Performance-Zahlen gegenüber dem SampP 500 und Wilshire 5000 Index. Seite Anmerkung: der Telefonschalter Moniker verwies darauf, wie Sie ging über Änderungen an Ihrem Portfolio in diesen Tagen. Sie würden Ihre Fondsgesellschaft oder Makler anrufen und sie bitten, Sie in ABC Investmentfonds oder zurück zu Bargeld zu wechseln. Stark für junge Leute wie mich (Im 35) zu denken. Es kostet wahrscheinlich auch ein Vermögen. Dann geschah etwas um die Jahrhundertwende. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt hörte auf, solch ein gesunder Kauf - und Verkaufsauslöser zu werden. Es würde oft zu falschen Signalen und schnelle Umkehrungen namens whipsaws, die Investoren off-guard fangen führen. An einem Punkt, lange nachdem er im Ruhestand war, übermittelte mir mein Großvater leise, dass er das auf die Tendenz folgenden Mantra aufgegeben hatte, das er geholfen hatte. Das verdammte Ding funktioniert einfach nicht mehr, erklärte er. Beobachtungen Im Laufe meiner Karriere habe ich Hunderte von Stunden damit verbracht, diese Metrik zu studieren. Ive schaute den 200-Tage gleitenden Durchschnitt quer durch fast alle Anlageklassen an. Ive betrachtete die absolute Rückkehr der Kauf-und Verkaufssignale von den 200-Tage. Ive schaute an, die Auslöser zu ändern, die auf der Steigung des 200 Tages basierten. Ive betrachtete das Hinzufügen von Bändern um die 200-Tage, um Richtlinien für das Kaufen zurück zu verursachen. Ive betrachtete zu ändern zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem Effekt der Dividenden. Die Ergebnisse wurden vorhersehbar gemischt. Sie können kleine Verbesserungen in der Erfolgsrate mit kleinen Tweaks erstellen. Jedoch, in den letzten 10-15 Jahren, war es etwas besser als eine Münze Flip in Bezug auf den Aufruf einer großen Wende. Oft ist es nur macht Sie springen in und aus dem Markt für wenig Nettogewinn und sogar verpassen einen erheblichen Anteil bestimmter bewegt. Ich habe eine Theorie, warum dies ist. Sehen Sie, wie schwer mein Großvater arbeiten musste, um sein System zu erzeugen. Es war ein Konzept, dass wenige hatten Zugang zu und noch weniger nahm sich die Zeit, als eine Handelsstrategie zu nutzen. Dort war eine Arbitragegelegenheit, die zu seinem Vorteil arbeitete. Jetzt ziehen Sie buchstäblich jede Investition Diagramm auf jeder Finanz-Website. Was ist das erste, was Sie sehen, dass glatte rote Trendlinie. Seine allgegenwärtige in der heutigen Computer-driven technische Analyse Welt. Jeder kann es sehen, was dazu führt, dass der Indikator viel von seinem mystischen Wert als Handelsarbitrage verliert. Der Markt ist genauso wahrscheinlich ignorieren, wie Respekt es auf Unterstützung oder Widerstand. Diese Stimmung für die Wirksamkeit der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt scheint von Michael Harris in einem kürzlichen Interview von Forbes als gut befürwortet werden. Umsetzung Die Frage ist nun, können Investoren noch die 200-Tage gleitenden Durchschnitt sogar bei einer verminderten Kapazität Ich glaube, die Antwort ist ja. Diese Trendlinie kann weiterhin als unterstützende Indizien für Investitionen genutzt werden, die offensichtliche Anzeichen langfristiger Aufwärtstrends oder Abwärtstrends aufweisen. Es kann auch Teil einer Investoren-Check-Liste bei der Entscheidung, ob eine Position eingeben oder verlassen. Zum Beispiel: Ist diese Aktie oder Index passt in meinem aktuellen Portfolio-Mix Hat es eine einzigartige technische oder grundlegende Wertversprechen Ist es tendenziell über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt Beachten Sie, wie seine nur ein Faktor von vielen in der Investitionsentscheidung Prozess. Meiner Meinung nach sollte der 200-tägige nicht der einzige entscheidende Faktor für die Basis kaufen und verkaufen Signale auf. Das ist die zentrale Unterscheidung von meinem real-world Erfahrung als Portfolio Manager. Es ist auch schwierig, diesen Trend nach der Methodik im Rahmen eines Multi-Asset-Portfolios zu integrieren. Der ganze Punkt der Diversifizierung ist, dass einige Investitionen in eine Richtung zu bewegen, während andere konsolidieren oder verschieben in eine andere Richtung. Sie können nicht verwenden die 200-Tage als buysell Signal für Aktien und Anleihen, weil Sie ständig in und aus der beiden Asset-Klassen werden. Schließlich, durch seine Natur, ist die Trendlinie sehr langsam, um seine Richtung und Steigung zu ändern. Dies macht es zu einem extrem schwachen Auslöser bei volatilen Märkten. Es wird nicht erhalten Sie in der Nähe der Spitze und es wird nicht erhalten Sie in der Nähe der unteren. Wenn der aktuelle Kurs des SampP 500 Index 8 unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt und du denkst, es geht zum Rebound, möchtest du darauf warten, dass es bis 8 zu kaufen, um zu kaufen Nur schauen Sie sich die neuesten Beispiele der spät - 2015 und Anfang 2016 für Beweise für diese Torheit. Die Bottom Line Vorteile in der Investment-Welt sind oft schnell zu entdecken und ausgebeutet von den Massen. Selbst wenn eine Methode eine signifikante Kante zu haben scheint, wird sie häufig durch Zeit und Technologie verringert. Investoren wäre klug, dies im Auge zu behalten, wenn eine neue Strategie mit Versprechungen von erstaunlichen Erträgen oder Risikoaversion eingeführt wird. Der SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) fiel 0,16 (-0,07) im Handel vor dem Handel. Die größte ETF, die an den SampP 500-Index gebunden ist, hat sich seit Jahresbeginn um 1,65 erhöht. Dieser Artikel ist mit freundlicher Genehmigung von FMD Capital.
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