Forex Money Management Die überwiegende Mehrheit der Händler besessen über die prozentuale Genauigkeit ihrer Experten Berater. Intuition macht es so, dass je öfter ein Trader gewinnt, desto größer sind die Chancen oder ein Gewinn. Leider ignoriert ein solcher Ansatz eine kritische Variable. Die durchschnittliche Gewinn-Verlust-Relation spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung des Nettoergebnisses. Ich treffe viele Skalierer. Hochfrequenz-Handel ist unglaublich beliebt, aber eine Menge von Händlern mit ihr nur tun, weil es legt einfache Punkte auf dem Brett. Sie verfolgen eine Strategie, weil sie irgendeine positive Erwartung hat. Mit anderen Worten, sie spielen und nicht handeln. Einer der Gründe, die ich liebe, so viel zu handeln und warum ich generell das Glücksspiel mag, ist, dass Sie immer die Kontrolle über die potenzielle Auszahlung und das Auszahlungsverhältnis haben. Wenn ich Blackjack spiele, kontrolliere ich nur das Risiko und die Auszahlung. Ich kontrolliere nicht das Verhältnis der Auszahlung überhaupt. Es8217s immer 1: 1. Meine Entscheidungen in Blackjack können nur die Chancen auf 50 realistisch verbessern. Mehr als wahrscheinlich, wird mein Spiel zu senken die Chancen unterhalb dieser Schwelle. Entscheidungen wiederholt treffen wird überwiegend zu menschlichen Fehlern führen. Es ist unsere Natur. Wenn ich mein Konto eröffne, beginnt jeder Handel eine neue Runde im Spiel. Der entscheidende Unterschied zwischen Handel und Blackjack ist, dass ich das Verhältnis der Auszahlung zu kontrollieren, plus ich noch kontrollieren das Risiko und die Menge der Auszahlung. Das Nettoergebnis kann immer noch gegen mich bewegen, weil zufällige Chance. Der entscheidende Unterschied ist, dass das typische Ergebnis zu meinen Gunsten zu einem algorithmischen Handelssystem verlagert werden sollte. Eines meiner Lieblings-Trading-Bücher ist Van Tharp8217s Handel Ihre Weise zur finanziellen Freiheit. We8217ll reden über dieses ein bald it8217s das folgende Einzelteil auf Jon Rackley8217s Leseliste. Einer meiner Lieblingsaspekte des Buches ist seine Betonung auf Geldmanagementstrategien und Handelserwartung. Der Begriff Money-Management bedeutet viele Dinge für viele Menschen. Die genauere Formulierung wäre, es als eine Position Dimensionierung Strategie zu beschreiben. Beim Eintritt in einen Handel müssen Sie realistisch wissen: Was ist erwarteter Verlust als Prozentsatz des Kontos Was ist der erwartete Gewinn als Prozentsatz des Kontos Was ist die prozentuale Genauigkeit meiner Berufe Die Beantwortung dieser Fragen führt genau zu der Entscheidung, wie Viele Lose, Verträge oder Aktien zu handeln. Die Kontrolle der Größe führt zur Kontrolle der Ergebnisse. Wenn Sie die Ergebnisse kontrollieren, erhalten Sie idealerweise einen Gewinn für Ihre Bemühungen. Fixed fractional money management Beachten Sie, dass ich sagte Prozentsatz des Kontos in den Aufzählungen und nicht den Dollar-Wert des Handels. Denken in Dollars ist einfacher im Kopf. Die Probleme sind, dass sie ignoriert die wunderbaren Vorteile des exponentiellen Wachstums. Jeder finanzielle Berater auf der Erde warnt Sie, dass Zinseszins, das eine Form des exponentiellen Wachstums ist, die stärkste Kraft ist, die für Sie mit Investitionen oder gegen Sie mit Schulden arbeitet. Wenden Sie das gleiche Konzept auf den Handel, möchten Sie die Macht der zusammengesetzten Wachstum auf Ihrer Seite setzen. Die feste Bruchformel ist ein hässlicher Weg, um Ihnen zu sagen, exponentielles Wachstum in Ihrer Handelsstrategie zu verwenden. Sagen Sie, zum Beispiel, dass Sie auf 1 des Handelskontos auf der Grundlage der Distanz zu den Stop-Loss zu riskieren. Wenn Sie ein 10.000 handeln Konto haben, that8217s nur 100 des Risikos. Sagen Sie, dass der Handel funktioniert und dass Sie 100. Der nächste Handel sollte Risiko 101. Versuchen Sie nicht, Ihre Augen rollen, dass ein. Risking einen zusätzlichen Dollar scheint trivial und nit wählerisch. Ich versichere Ihnen, dass es nicht ist. I8217m wirklich nicht sicher, wie zu erklären, wie all diese kleinen Unterschiede summieren sich, aber sie tun. Ich schrieb ein Geld-Management-Rechner ein paar Jahre zurück, die berechnet, wie feste fraktionale Geld-Management beeinflusst Rückkehr. Die kleinen Dinge wirklich addieren. Mit einer sehr geringen Gewinnwahrscheinlichkeit und 50:50 Gewinnchancen waren die Renditen bei Verwendung eines festen fraktionalen Ansatzes anstelle eines festen Losansatzes überwältigend größer. Sie sollten die Positionsgröße nach Gewinnern erhöhen und die Positionsgröße nach Verlierern verringern. Prozente Genauigkeit ist halb wichtig Wenn ich bezahlte 1 für jeden Sieg und Sie gewinnen 99 der Zeit, sollten Sie mein Spiel spielen Sie don8217t haben genug Informationen, um eine Entscheidung noch treffen. Sie müssen herausfinden, was passiert, wenn Sie verlieren. Wenn Sie 100 oder mehr verlieren auf dem Handel, die nur 1 Mal verliert in 100, sollten Sie nie spielen mein Spiel. Sie verlieren, wenn Sie zu oft spielen. Und nein, es gibt keine so etwas wie nur zehnmal spielen und zu stoppen. Sie haben das gleiche Risiko zu verlieren auf dem ersten Handel, wie Sie auf dem 100. tun. It8217s nicht sicher zu spielen. Der einzige Weg, dass Sie sich entscheiden sollten, um das Spiel zu spielen ist, wenn die Gesamtauszahlung ist besser als sogar. Das Gesamtergebnis der Siege entspricht 99 Trades 1trade 99. Der eine Verlust muss weniger als 99 sein, um mir die grüne Leuchte beim Spielen zu geben. Wenn ich 80 einmal verlieren und 99 auf die verbleibenden Versuche machen, dann werde ich eine durchschnittliche Gewinnverlustquote von 9980 haben 1,24. Ein System wie dieses wäre wild zu meinen Gunsten. Eine 60 gewinnende Genauigkeit ist viel wahrscheinlicher, in der Handelswelt zu geschehen. Let8217s sagen, dass ich 100 auf jedem gewinnenden Handel machen. Mein Gesamtgewinn beträgt 60 Trades (von 100) 100trade 6.000. Der maximale durchschnittliche Verlust, den dieses System tolerieren könnte: Der maximale durchschnittliche Verlust, den wir tolerieren können, beträgt 6.000 40 Trades 150. Ich sollte erwägen, dieses System zu betreiben, wenn der durchschnittliche Verlust bei 149 oder weniger eintritt. Je kleiner der durchschnittliche Verlust, desto größer das Nettoergebnis. Kelly Formel für Forex Trading Ein Problem, das wir mit Geld-Management-Strategien konfrontiert ist die Wahl der Prozentsatz des Kontos auf Risiko. Der Unterschied zwischen Risiko 1 oder Risiko 2 des Kontos Eigenkapital ist einfach eines der Verhältnis. Eine der Optionen bietet entweder ein Risiko-Reward-Profil geeignet für den Händler oder es doesn8217t. Je größer der Appetit auf Risiko und Belohnung ist, desto größer ist die Zahl. Die Kelly-Formel entfernt die Proportionalität für die Frage und nimmt einen anderen Ansatz: Wie mache ich die absolut größte Summe Geld über Zeit mit meiner Handelsstatistik. Das Ziel ist, die maximale Menge an Geld zu machen, ohne Margin genannt. Die Formel zu verwenden ist K W 8211 (1-W) R wobei: K Anteil des Kapitals in einem einzigen Handel gesetzt werden. W Historischer Gewinnprozentsatz eines Handelssystems. R Historisches Durchschnittliches WinLoss-Verhältnis. Der Ansatz ist am besten geeignet für diejenigen, die kleine Konten, vielleicht die mit nur ein paar tausend Dollar, dass sie mit größter Aggression wachsen wollen. Ein paar Dollar zu verlieren ist durchaus unangenehm (da gewesen, getan), aber es ist auch nicht finanziell verheerend. Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass die Kelly Formel versucht, das Handelssystem zu seinem absoluten Maximum zu drücken, ohne zu sprengen. Zu wissen, wie nah es an den Rand der Zerschlagung ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die guten Annahmen unterschätzen und die schlechten überbewerten. Deaktivieren Sie die erwartete Pro - zentgenauigkeit um mehrere Prozentpunkte, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zu berücksichtigen. Senken Sie den Gewinn: Schadenquote aus dem gleichen Grund. Der einfachste Weg, um Fehler zu reduzieren und die Chance zu handeln zu aggressiv ist, um sicherzustellen, dass Sie berechnet die EA8217s Prozent Genauigkeit und seine Gewinn-Verlust-Verhältnis auf eine ausreichend große Stichprobengröße. Ich würde 100 Trades als das absolute Minimum zu betrachten. 300-400 ist ausreichend. 1.000 Trades machen für die meisten Fachberater und Handelsroboter eine adäquate Stichprobe. Natürlich können Sie immer den einfacheren Ansatz und schneiden Sie einfach die Kelly formula8217s Risikoschätzung in zwei Hälften. Es fügt ein wenig wissenschaftliches Flair der Strategie hinzu, während sie die Tatsache berücksichtigen, dass wir menschlich sind. Watching ein Konto Drop in der Nähe von Null wird das Herz brechen auch die meisten Schlacht getestet Trader. It8217s unmöglich zu stoppen Pflege von Drawdown, die die Kelly Formel völlig ignoriert. Rimantas Petrauskas sagtMoney Management und MT4 Joined Nov 2004 Status: Gehen PIP Racer. 37 Posts Hallo alle (und meine erste Post), habe ich gerade mit der Verwendung von MT4 und wie viele der Features, die ich gefunden habe und all die vielen zu kommen. Ich habe auch das Lesen der Money Management von Diallist bei forexfactoryshowthread. phpt3690 abgeschlossen und möchte wissen, ob es möglich ist, so etwas in MT4 haben. Eines mit dem Risiko kann geändert werden. Der Grund für sie auf MT4, also könnte ich den Pip-Wert auf Kreuze wie EURGBP erhalten, da das Diagramm den ASK Preis zu dieser gegebenen Zeit haben würde. Irgendetwas, das möglich ist und wenn irgend jemand in der Lage ist, das zu tun. Vielen Dank an alle antworten Coll Ich habe auch den Wert der mit einem Indikator, nicht eine EA, die die Informationen aus Dials MM Post zeigt. Ein separates Indikatorfenster, das alle von ihm erwähnten Wertekalkulationen anzeigt. Ich erwäge zu zahlen, um eine gebaut haben, aber wenn jemand hier will auf die Aufgabe nehmen Ich denke, youll finden, dass es ein hoch heruntergeladenen Indikator .. Dies wäre eine sehr einfache Indikator zu Code. Ich würde zitieren 30 Euro dafür. Deshalb kann ich es kostenlos machen und posten. Der einzige Nachteil zu machen Code kostenlos ist, dass ich nicht versprechen einen Zeitplan. Bezahlte Projekte erhalten höchste Priorität. Dies ist jedoch so einfach, so sollte es kein Problem sein. Ive schrieb das angeforderte Kennzeichen. Sie finden es auf meiner Website auf einer Download-Seite. Aufgrund der FF-Policy kann ich die URL hier nicht angeben. 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